û·Å¿¡µµ VARÀÌ ÀÖ´Ù¸é

  • Áñ°Üã±â Ãß°¡
½Ã»çÄ®·³
û·Å¿¡µµ VARÀÌ ÀÖ´Ù¸é
¼­±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾»ç¹«¼Ò ÁÖ¹«°ü ¿ÀÁÖÇü
  • ÀÔ·Â : 2025. 09.12(±Ý) 12:10
  • Çì·²µå½Å¹®
¼­±ÍÆ÷½Ã ¼º»êÀ¾»ç¹«¼Ò ÁÖ¹«°ü ¿ÀÁÖÇü
[Çì·²µå½Å¹®] û·ÅÀº ¼ºÇ°°ú Çà½ÇÀÌ ³ô°í ¸¼À¸¸ç, Ž¿åÀÌ ¾øÀ½À̶ó°í Á¤ÀÇÇϰí ÀÖÀ¸¸ç °øÁ÷ »çȸ»Ó ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª °øµ¿Ã¼¸¦ ÁöÅÊÇÏ´Â °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ ¾à¼ÓÀÌÀÚ ¼­·Î¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ÁöÄѳ»´Â ÈûÀÌ´Ù.

ÀÚ½ÅÀÇ Ã»·ÅÀ» Æò°¡ÇÑ´Ù´Â °ÍÀº »çÁö ¼±´ÙÇü ½ÃÇè¹®Á¦Ã³·³ Á¤´äÀÌ ³ª¿Í ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï±â¿¡ ¸ðÈ£ÇÏ°í ¸Ö°Ô ´À²¸Áú ¼ö ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù Ã౸, ¾ß±¸ µîÀÇ ½ºÆ÷Ã÷ °æ±â¿¡¼± ½ÉÆÇÀÇ ¸ðÈ£ÇÑ ÆÇÁ¤¿¡ ÀÌÀǰ¡ ÀÖÀ» ¶§ VAR(¿µ»ó º¸Á¶ ½ÉÆÇ)À» ÅëÇÏ¿© ÆÇÁ¤À» µÚµ¤´Â °æ¿ì¸¦ Á¾Á¾ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

¸¸¾à û·Å¿¡µµ VAR Á¦µµ°¡ ÀÖ¾î ÀÚ½ÅÀÇ Çൿ°ú Àǹ̸¦ ¿µ»óÀ¸·Î ´ã¾Æ³¾ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ¾î¶³±î? ÀÛÀº À¯È¤À» »Ñ¸®Ä¡°í ¿Ã¹Ù¸¥ ¼±ÅÃÀ» ÇÏ´Â Àå¸é, Åõ¸íÇÑ ÀýÂ÷¿Í Á¤Á÷ÇÑ ÇൿÀ» º¸¿©ÁÖ´Â ¸ð½À, ¹Î¿øÀ» ó¸®Çϴµ¥ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÇØ°á ¹æ¹ýÀ» ã¾Æº¸Áö ¾Ê°í ´Ü¼ø ¾È³»¿¡ ±×Ä£ ¸ð½À µî û·Å VARÀÇ ¿µ»óÀº ´Ü¼øÇÑ ±ÛÀ̳ª ¸»º¸´Ù ÈξÀ ´õ °­ÇÑ ¿ï¸²À» ÁÙ °ÍÀÌ´Ù. ¿µ»óÀº ´©±¸³ª ½±°Ô °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á÷°üÀûÀÎ ¸ÅüÀ̱⿡ û·ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³Î¸® ¾Ë¸®°í ½ÇõÀ¸·Î ¿¬°áÇÏ´Â µ¥ ¸Å¿ì È¿°úÀû À̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

û·Å VARÀº ´Ü¼øÈ÷ ÀÚ½ÅÀÇ Çൿ¿¡ ´ëÇÑ Ã»·Å°ú ºñ û·ÅÀ» ÆÇÁ¤Çϴµ¥ ±×Ä¡Áö ¾Ê´Â´Ù. ±×°ÍÀº ¿ì¸® ¸ðµÎ¿¡°Ô ¡°¿À´Ã ³ª´Â û·ÅÀ» ½ÇõÇߴ°¡?¡±¶ó´Â Áú¹®À» ´øÁö°í, ½º½º·Î¸¦ µ¹¾Æº¸°Ô ¸¸µå´Â °Å¿ï°úµµ °°Àº ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ªÀº ¿µ»ó ÇÑÆíÀÌ °øÁ÷ÀÚ¿Í Áö¿ª ÁֹΠ¸ðµÎÀÇ ¸¶À½¿¡ º¯È­¸¦ ÀÏÀ¸Å°°í, »ýȰ ¼Ó ÀÛÀº ½ÇõÀ» À̲ø¾î³»´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù.

û·ÅÀº °Å´ëÇÑ Á¦µµ¿¡¼­¸¸ ½ÃÀ۵Ǵ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. Àϻ󿡼­ÀÇ ÀÛÀº ¼±ÅÃ, »ç¼ÒÇØ º¸ÀÌ´Â ¼ø°£ÀÇ Á¤Á÷ÇÔÀÌ ¸ð¿© ½Å·Ú¹Þ´Â »çȸ¸¦ ¸¸µé¾î °£´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¸¸¾à û·Å¿¡µµ VARÀÌ ÀÖ´Ù¸é, ±×°ÍÀº ÀÚ½ÅÀÇ Ã»·ÅÀ» Æò°¡ÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ¿ì¸® Áö¿ªÀÌ ´õ¿í Åõ¸íÇϰí Á¤ÀÇ·Ó°Ô ³ª¾Æ°¡´Â ±æÀ» ¹àÇôÁÖ´Â µîºÒÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.

û·ÅÀº ¸Ö¸® ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¼ø°£¸¶´Ù ³»°¡ ÁöÄѳ»´Â ÀÛÀº Á¤Á÷¿¡¼­ Ãâ¹ßÇÏ´Â °ÍÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù.
Çì·²µå½Å¹® hrd299@naver.com